Krótka odpowiedź: kilkanaście sygnałów prawie nic nie mówi o jakości kanału. Przy 20 zamkniętych transakcjach i 60% trafień prawdziwa skuteczność może leżeć mniej więcej między 39% a 78%. Dopiero przy około 100 sygnałach przedział zawęża się do 50–69%, a przy 300 do 54–65%.
Te liczby to 95-procentowe przedziały ufności policzone metodą Wilsona, opisaną w podręczniku statystyki NIST. Po ludzku: z małej próbki nie da się odróżnić dobrego kanału od szczęśliwej passy.
Ile to jest „wystarczająco”
| Zamknięte sygnały | Trafione | Skuteczność w próbce | Prawdziwa skuteczność (95%) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 60% | 31–83% |
| 20 | 12 | 60% | 39–78% |
| 50 | 30 | 60% | 46–72% |
| 100 | 60 | 60% | 50–69% |
| 300 | 180 | 60% | 54–65% |
Przy 10 sygnałach kanał z wynikiem „60% trafień” może równie dobrze mieć 35% albo 80%. Dlatego zrzuty z serii pięciu wygranych z rzędu niczego nie dowodzą.
Skuteczność to nie wszystko
Sama skuteczność myli, jeśli nie znasz stosunku zysku do ryzyka. Przy celu 2 R i stopie 1 R wystarczy wygrywać nieco ponad 33% transakcji, żeby wyjść na zero przed kosztami. Przy celu 1 R potrzebujesz już ponad 50%. Dlatego wyniki warto liczyć w R, czyli w wielokrotnościach ryzyka, a nie w procentach trafień.
Na co jeszcze patrzeć
- Czas. 100 sygnałów z jednego tygodnia mówi mniej niż 100 sygnałów z pół roku, bo rynek w jednym tygodniu ma jeden charakter.
- Kompletność. Liczą się wszystkie sygnały, także anulowane i stratne. Jeśli część „znika”, każda statystyka jest zawyżona.
- Koszty. Spread, prowizja i poślizg zjadają część wyniku, zwłaszcza przy krótkich transakcjach. Według ESMA większość rachunków detalicznych CFD traci pieniądze, więc ostrożność jest tu w pełni uzasadniona.
Dlaczego VIP otwieramy dopiero po 25 sygnałach
25 zamkniętych sygnałów to wciąż mała próbka, ale pozwala zobaczyć styl, częstotliwość i pierwsze straty, zanim ktokolwiek zapłaci. Pełną ocenę i tak warto robić dopiero przy kilkudziesięciu, a lepiej ponad stu sygnałach. Dlatego nasz rejestr jest publiczny od pierwszego wpisu.
Pytania
Czy 10 wygranych sygnałów z rzędu oznacza dobry kanał?
Nie. Seria wygranych zdarza się przypadkiem nawet słabym strategiom. Liczy się pełna historia z kilkudziesięciu albo ponad stu sygnałów, ze stratami.
Jaka skuteczność jest dobra?
To zależy od stosunku zysku do ryzyka. Przy celu 2 R wystarczy nieco ponad 33% trafień, żeby wyjść na zero przed kosztami, a przy celu 1 R potrzeba ponad 50%.
Dlaczego wyniki w R, a nie w pipsach?
Pipsy mają różną wartość na różnych instrumentach i nie mówią, ile ryzykowano. R pokazuje wynik jako wielokrotność ryzyka, więc da się porównywać transakcje między sobą.
Źródła
- Confidence intervals for proportions (Wilson method) — NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods
- ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors — European Securities and Markets Authority (ESMA)
Pojęcia w tym tekście
- Spread — Różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid). Płacisz ją raz w każdej zamkniętej transakcji, zanim rynek w ogóle się ruszy.