Słownik
Obsunięcie kapitału
Spadek krzywej wyniku od wcześniejszego szczytu. Maksymalne obsunięcie to największy taki spadek w danym okresie; w naszym rejestrze liczymy je w R.
Obsunięcie kapitału (ang. drawdown) mierzy, jak daleko wynik spada od najlepszego punktu, zanim odrobi straty. Maksymalne obsunięcie to najgłębszy taki spadek w danym okresie.
Przykład
Wynik rośnie do +12 R, potem seria stratnych transakcji sprowadza go do +4 R, zanim znów rośnie. Obsunięcie od szczytu wynosi 8 R. Jeśli ryzykujesz 1% rachunku na transakcję, obsunięcie 8 R to mniej więcej 8% spadku, przed kosztami.
Dlaczego to ważne
Maksymalne obsunięcie pokazuje, jak bolesny był najgorszy okres. Przyszłe obsunięcia mogą być głębsze niż dotychczasowe — dobieraj ryzyko z tą myślą.