Che cosa abbiamo testato
Uno scanner di massa: tutte le combinazioni di 11 finestre orarie nell'arco della giornata, 18 tipi di segnale (breakout e rifiuto del massimo a 15, 60 e 240 minuti, scostamento dal VWAP di sessione, movimento ampio su 5, 15 e 30 minuti, rottura e rifiuto del range asiatico e di quello di Londra), 5 filtri (volatilità alta e bassa, giorni della settimana), due varianti (a favore del movimento e contro) e 6 uscite (uscite a tempo dopo 15 e 60 minuti, target e stop basati sull'ATR). In tutto 10.680 regole. Ingresso al minuto successivo, al prezzo che un acquirente paga davvero (ask) o che un venditore incassa davvero (bid).
Risultato
Nel 2012–2019 nessuna regola ha superato la correzione per test multipli (con così tanti tentativi qualche risultato «buono» compare sempre per caso). Abbiamo ripetuto l'intero scanner sul 2021–2024, quando l'oro si trovava in un regime completamente diverso, con i costi attuali del broker. Stesso esito: zero. Un punto importante: il risultato mediano al lordo dei costi era intorno allo zero. Il problema non è «un buon segnale divorato dalle commissioni», ma l'assenza di una direzione nelle condizioni di prezzo stesse.
Che cosa significa per un trader
- Se una regola di prezzo semplice sembra ottima su qualche settimana di grafico, molto probabilmente è un caso. Fra migliaia di regole possibili, ce n'è sempre una che «funziona» sul passato.
- Lo scalping sull'oro richiede informazioni che vadano oltre il grafico dei prezzi, oppure di tenere il movimento più a lungo, così che il profitto per operazione sia nettamente superiore al costo.
Limiti
Lo scanner copre regole di prezzo su candele M1–M5. Non copre i dati di borsa (flusso degli ordini, opzioni): quelli sono oggetto di studi separati del Laboratorio.