Was wir getestet haben
Einen Massenscanner: jede Kombination aus 11 Zeitfenstern über den Tag, 18 Signaltypen (Ausbruch über das bzw. Abpraller am 15-, 60- und 240-Minuten-Hoch, Abweichung vom Session-VWAP, große Bewegung über 5, 15 und 30 Minuten, Bruch und Abpraller an der Asien- und an der London-Range), 5 Filtern (hohe und niedrige Volatilität, Wochentage), zwei Varianten (mit der Bewegung und gegen sie) und 6 Ausstiegen (Zeitausstieg nach 15 und 60 Minuten, ATR-Ziele und -Stops). Insgesamt 10.680 Regeln. Einstieg in der jeweils nächsten Minute, zu dem Preis, den ein Käufer tatsächlich zahlt (Ask) bzw. ein Verkäufer tatsächlich erhält (Bid).
Ergebnis
Für 2012–2019 hat keine Regel die Korrektur für multiples Testen bestanden (bei so vielen Versuchen tauchen immer ein paar „gute“ Ergebnisse rein zufällig auf). Wir haben den gesamten Scanner auf 2021–2024 wiederholt, als Gold in einem völlig anderen Regime lief, mit heutigen Brokerkosten. Gleiches Ergebnis: null. Wichtig: Der Median vor Kosten lag bei etwa null. Das Problem ist also nicht „ein gutes Signal, das die Kommission auffrisst“, sondern dass die Kursbedingungen selbst keine Richtung vorgeben.
Was das für Trader bedeutet
- Wenn eine einfache Kursregel auf ein paar Wochen Chart großartig aussieht, ist das höchstwahrscheinlich Zufall. Unter Tausenden möglicher Regeln „funktioniert“ in der Vergangenheit immer eine.
- Gold zu scalpen erfordert Informationen jenseits des Kurscharts – oder ein längeres Halten der Bewegung, damit der Gewinn pro Trade deutlich größer ist als die Kosten.
Grenzen
Der Scanner deckt Kursregeln auf M1- bis M5-Kerzen ab. Börsendaten (Orderflow, Optionen) umfasst er nicht – dazu gibt es separate Laborstudien.