Symulator ryzyka ruiny
1 000 symulacji Twojej strategii: jak często konto traci połowę przy danym ryzyku na transakcję.
To narzędzie potrzebuje JavaScriptu. Wzór i przykład liczbowy są opisane pod spodem.
- Szansa spadku konta o 50 %
- —
- Mediana wyniku
- —
- Najgorsze 5 % symulacji
- —
- Wartość oczekiwana na transakcję
- —
Co pokazuje symulator
Każda z 1 000 symulacji losuje kolejne transakcje z podaną trafnością. Zysk = R × ryzyko, strata = ryzyko. Liczymy, w ilu symulacjach kapitał spadł kiedykolwiek o 50 %. Przy trafności 45 % i R = 1,5 ryzyko 1 % rzadko kończy się katastrofą, a 5 % — często, mimo dodatniej wartości oczekiwanej.